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    【存款定价和存款FTP】如上图,零售部门是资金的方,向客户吸收一笔存款,假定成本是2.5%(存款定价,蓝色线),这时就由司库以存款FTP价格统一收购,假定是3.5%(存款FTP,红色线)。其中100BP的利差就是存款部门所创造的收益,...
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    若第2年LPR下降50BPs,贷款定价将由4%下降至3.5%,如果FTP无法跟随LPR及时下降,该笔业务FTP利差将发生变动,可能导致分行存量业务收益发生大幅波动,进而导致分行业务导向大幅变化,不利于总行长期业务战略执行与稳健经营。构建与LPR改革相...
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    改革的关键应是完善LPR形成机制,这有助于提高商业银行FTP定价的质效。“LPR给银行带来一个更大的挑战是定价能力建设。”农业银行副行长张克秋在中报业绩会上表示,银行需建设内部的FTP收益率曲线,考虑银行利率账户风险等。虽然各家银行先后...
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    此外,FTP(内部转移定价机制)的完善也被视为重点。某股份行西部地区省分行公司部负责人介绍,此前商业银行内部已形成较为完善的FTP。LPR改革后,对于分行而言,贷款FTP收益=LPR+风险溢价+期限溢价-FTP(等式右边前三者相加为贷款实际利率)。
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    兴业银行有关人士还称,下一阶段,该行将调整FTP(内部资金转移定价系统)定价基准,按LPR加减点形成FTP收益率曲线,引导经营单位加快LPR的推广,有效管理贷款定价。这也是货币市场利率变化传导的重要环节。根据业内人士介绍,银行负债成本下降之后...
  • 利率传导的关键是FTP而不是LPR

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    银行ftp利差公式    
    其中,市场利率的选择,主要是在现阶段能够充分反映本行边际筹资成本、边际投资收益的利率,从而使该基准曲线具有公允性。 实际存款定价一般肯定低于存款FTP基准线,主要原因是银行实际存款吸收成本都很低,在1.5%-2.5%之间,但真实的存款成本...